Si l’on en croit la tradition, l’exécution de danses en armes aurait commencé dès l’Âge du Bronze dans la Crète minoenne, avec la danse mythique des Kourètes. Associée au culte de dieux, comme Zeus et Artémis, cette danse avait vraisemblablement sa place également dans l’éducation des guerriers. Dès le VIIe siècle av. J.-C., la pyrrhique est attestée à Sparte. Par leurs mouvements, les pyrrichistes imitaient la gestuelle des hoplites à l’heure du combat: ils viraient sur les côtés, reculaient comme pour battre en retraite, sautaient en l’air et s’accroupissaient. La pyrrhique était accompagnée du son de l’aulos ou de la lyre et d’un chant.
La pyrrhique constituait un élément essentiel des fêtes publiques des grandes cités. C’est à Sparte toutefois qu’elle connut la plus grande faveur: dès l’âge de cinq ans, en effet, tous les enfants y apprenaient cette danse, exécutée à la fête des Dioscures ainsi qu’aux Gymnopédies. Elle était même enseignée aux filles dans le cadre de l’enseignement de la gymnastique. À Athènes, dès le VIe siècle av. J.-C., la pyrrhique faisait partie de la fête des Panathénées. Selon la légende, lorsque Pallas Athéna jaillit toute armée de la tête de Zeus, elle agitait son bouclier et sa lance, en exécutant une danse en armes; c’est par référence à cette danse divine que l’on dansait la pyrrhique pour la grande fête de la déesse, les Panathénées. Chacune des dix tribus athéniennes était représentée par une troupe de pyrrhichistes. De riches Athéniens, les chorèges, se chargeaient d’organiser ces groupes et de subvenir aux dépenses occasionnées par leur préparation. Les prix étaient décernés par classes d’âges: hommes, éphèbes et jeunes garçons. De toute évidence, le rôle de la pyrrhique dans l’éducation des jeunes gens n’était pas le même à Sparte et à Athènes. Alors qu’à Sparte, celle-ci faisait partie de l’entraînement militaire des jeunes gens, à Athènes, elle s’intégrait plutôt à l’éducation au sens large et était enseignée dans le cadre des cours de musique et de danse.
Xénophon, dans son Anabase, mentionne l’exécution de cette danse guerrière par une femme, qui, de surcroît, l’exécuta avec grâce («elle dansa la pyrrhique avec aisance») sous les yeux émerveillés des Paphlagoniens. Même les peintures de vases attestent que la pyrrhique était dansée par des femmes. Selon des thèses récentes, la pyrrhique féminine se rattacherait à des rites initiatiques marquant le passage des fillettes à la maturité. Mais il existait également des danseuses professionnelles qui, coiffées de casques et armées de boucliers et d’épées, dansaient la pyrrhique avec lascivité.